Trading box system

Darvas Box Theory DEFINIÇÃO da Darvas Box Theory A teoria da caixa de Darvas é uma estratégia de negociação que foi desenvolvida em 1956 pelo ex-dançarino de salão Nicolas Darvas. Darvas técnica de negociação envolve a compra em ações que estão negociando em novos máximos. Uma caixa de Darvas é criada quando o preço de uma ação sobe acima da alta anterior, mas cai de volta para um preço não muito longe daquela alta. BREAKING DOWN Darvas Box Theory A teoria da caixa de Darvas é essencialmente uma estratégia de momentum. Ele usa a teoria do momento de mercado e análise técnica para determinar quando entrar e sair do mercado, e usa a análise fundamental para determinar o que comprar ou vender. Se o preço sair da caixa, é um sinal de uma fuga. Desta forma, a caixa Darvas ajuda os comerciantes a determinar o preço para entrar e sair do mercado. Em 1956, Darvas transformou um investimento de 10.000 em 2 milhões ao longo de um período de 18 meses usando esta teoria. Enquanto viajava como dançarina, Darvas obteve cópias de The Wall Street Journal e Barrons. Mas ele só iria olhar para os preços das ações para tomar suas decisões. Diz-se que Darvas estava menos feliz com os lucros que ele fez do que ele estava sobre a facilidade e paz de espírito que ele conseguiu de implementar seu sistema. Os cépticos da técnica de Darvas atribuem seu sucesso ao fato de que ele estava negociando em um mercado muito otimista. Eles também dizem que seus resultados não podem ser alcançados se essa técnica é usada em um mercado de urso. A filosofia: o que comprar A idéia principal por trás da filosofia de negociação Darvas é se concentrar em indústrias de crescimento. Estas são indústrias que são esperadas para superar o mercado. A Darvas selecionou algumas ações dessas indústrias e monitorou seus preços todos os dias. Ele procurou por sinais de que o estoque estava pronto para fazer um movimento forte. O principal indicador usado para procurar esses sinais foi o volume. Um aumento significativo no volume aumentou a probabilidade de um movimento grande. Darvas procurou volume incomum em um punhado de empresas nas indústrias que esperava crescer. A Estratégia de Negociação: Quando entrar e sair Quando Darvas percebeu volume incomum, ele criou uma caixa Darvas com uma faixa de preço estreita. O estoque baixo para o período de tempo apresenta o chão da caixa. As ações de alta para o período de tempo representa o teto da caixa. Quando o estoque quebra através do teto da caixa, o comerciante é suposto para comprar o estoque. Da mesma forma, quando o estoque vai abaixo do chão da caixa Darvas, é hora de sell. The Darvas Box: Um clássico intemporal No final dos anos 1950, Nicolas Darvas era metade da equipe de dança mais bem pagos no show business. Ele estava no meio de uma turnê mundial, dançando antes de vender multidões. Ao mesmo tempo, ele estava a caminho de se tornar uma lenda de Wall Street há muito esquecida, comprando e vendendo ações em seu tempo livre pesquisando apenas no jornal semanal Barrons e usando telegramas para se comunicar com seu corretor. No entanto, Darvas transformou um investimento de 36.000 em mais de 2,25 milhões em um período de três anos. Muitos comerciantes argumentam que os métodos Darvas ainda funcionam, e os investidores modernos devem estudar seu livro de 1960, Como eu fiz 2 milhões no mercado de ações. Leia sobre como cobrimos o Darvas Box método de negociação. Darvas Quem O caminho que Nicolas Darvas levou para a riqueza do mercado de ações é único. Ele fugiu de sua Hungria nativa à frente dos nazistas. Eventualmente, ele se reuniu com sua irmã e eles começaram a dançar profissionalmente na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Quando ele não estava se apresentando, ele passou inúmeras horas estudando o mercado de ações. Darvas leu qualquer coisa que ele pudesse colocar em suas mãos. Ele ganhou uma compreensão do fato de que as ações são arriscadas e tirar lucros é a chave para a riqueza. Darvas iniciou sua carreira comercial nos especulativos mercados de ações canadenses e sua primeira compra levou a um lucro de mais de 200. Seu sucesso inicial foi de curta duração, eo bruto e Tumble mercados canadenses logo levou de volta seus lucros, e depois alguns. Vários anos depois, ele se voltou para a Bolsa de Valores de Nova York e trouxe uma mentalidade de negociação para o mercado. Trading Philosophy Trading não era fácil naquele tempo. Stock investing na década de 1950 exigiu um corretor de serviço completo. A compra de ações de alta qualidade, com pagamento de dividendos, foi a filosofia de investimento mais comum. As comissões eram elevadas, e os investidores preferiam a renda de dividendos sobre os ganhos de capital. Darvas trouxe sua teoria techno-fundamental única de investir neste mercado, sem a consideração de dividendos e claramente definidos stop-loss pontos. Para identificar candidatos comerciais, Darvas aplicou um filtro fundamental distintivo. Ele olhou para as indústrias que esperava fazer bem ao longo dos próximos 20 anos. Na década de 1950, eletrônicos, mísseis e combustíveis foguete fascinado o público americano. As empresas nestas indústrias beneficiariam-se dos produtos revolucionários novos que conduziriam ao crescimento exponencial dos lucros. (Para mais, veja Introdução à Análise Fundamental.) Ao pensar dessa forma, Darvas tinha aprendido com seu estudo da história do mercado de ações que ele poderia lucrar muito se ele pudesse antecipar a próxima grande coisa. Ele observa em seu livro que no final dos anos 1800, as companhias ferroviárias governaram Wall Street uma geração mais tarde, foram as empresas de automóveis que representaram uma tecnologia emergente. Os investidores estavam sempre à procura de algo novo e excitante. Para encontrar estoques com o maior potencial, sua pesquisa indicou que você precisava encontrar as indústrias com maior potencial. A estratégia De uma lista de indústria desenvolvida, Darvas criaria uma lista de observação de vários estoques de cada indústria. Por causa da estrutura de comissão do dia, ele se concentrou em ações com preços mais altos. Com comissões fixas, o custo de negociação, em uma base por ação. Diminuiu rapidamente à medida que o preço das ações aumentou. Embora isso não fosse motivo de preocupação para o investidor de comprar e segurar, Darvas percebeu que uma parte significativa de seus lucros de negociação seria perdida para comissões se ele não fosse cuidadoso. Os investidores modernos podem olhar o preço das ações como um filtro indicando que a empresa tem alguma estabilidade - ações com preços muito baixos permanecem baixas por razões fundamentais nos mercados atuais. Armado com sua lista de candidatos negociando, Darvas olhou para um sinal que o estoque estava pronto para mover-se. O único indicador que ele usou foi o volume. Olhando para o volume pesado entre sua lista curta de candidatos negociando. Quando ele avistou volume incomum, ele telegrafaria seu corretor e pedia cotações diárias. Ele estava à procura de ações de negociação dentro de uma faixa de preço estreito, que ele definiu usando um conjunto de regras precisas. O limite superior era o preço mais alto que um estoque atingido no avanço atual que não foi penetrado por pelo menos três dias consecutivos. O limite inferior foi um novo mínimo de três dias que manteve por pelo menos três dias consecutivos. Depois de detectar a gama, ele poderia cabo seu corretor com uma ordem de compra acima do topo da faixa de negociação e uma ordem stop-loss apenas abaixo da parte inferior da gama. Uma vez em uma posição, ele arrastou sua parada com base na ação no estoque. Na sua experiência, caixas muitas vezes empilhadas, o que significava que eles formaram novos padrões de caixa como um estoque subiu mais alto. Cada vez que uma nova formação de caixa foi concluída, Darvas levantou sua parada para uma fração abaixo do novo fundo da nova faixa de negociação. Transformando um Lucro em Lorillard Na negociação, uma imagem vale mais que mil palavras, e podemos olhar para um exemplo do livro de Darvas para obter uma compreensão mais clara de seu método. No final de 1957, Darvas estava se apresentando em Saigon e notou um pico de volume em Lorillard. Ele começou a seguir as ações de perto, pedindo a seu corretor para começar a fornecer cotações diárias. Fonte: Como eu fiz 2 milhão no mercado conservado em estoque (1960) por Nicolas Darvas A. Identificou a indústria de Lorillards e aprendi que estava vendendo muitos Kent e cigarros velhos do ouro. Embora não seja um estoque de tecnologia, os cigarros eram uma indústria em crescimento neste momento, antes da advertência Surgeon General apareceu em cada pacote. (Para a leitura relacionada, veja os estágios do crescimento da indústria.) B. Comprou 200 partes de Lorillard em 27, porque quebrou acima da caixa. C. Infelizmente, sua parada em 26 foi batida alguns dias mais tarde quando o preço conservado em estoque foi para trás na caixa. D. Vendo a força contínua reafirmou sua convicção que o estoque estava indo mais altamente, e Darvas recomprado 200 partes em 28. E. Confiante em sua seleção, Darvas comprou outras 400 partes em 35 e em 36. F. A força continuada após a gota em fevereiro 1958 Levou a uma outra compra de 400 partes em 38. G. Para levantar o dinheiro para comprar uma outra ação, Darvas fechou sua posição inteira em 57, para um lucro de mais de 60 em aproximadamente seis meses. Em comparação, o Dow Jones Industrial Average ganhou cerca de 7,5 durante esse mesmo período. (Para obter mais informações sobre a avaliação dos retornos, consulte O seu portfólio está batendo seu benchmark) Os Darvas simples usados ​​para lucrar com Lorillard também podem funcionar nos mercados atuais. A Internet substituiu o telégrafo favorecido por Darvas, e também fornece cotações em tempo real. Eliminando a necessidade de esperar Barrons para ser entregue na manhã de sábado. Manchar altas do volume é relativamente simples fazer, e os lucros como Darvas fizeram são possíveis se os comerciantes aplicam sua aproximação disciplinada. Conclusão Muito do sucesso de Nicholas Darvas deriva de sua confiança em sua estratégia de negociação. Ele tornou-se proficiente em gestão de risco e tirar o seu lucro fora da mesa antes da posição tinha a chance de inverter. Thomas atividades de investimento bem sucedidas Bulkowski8217s lhe permitiu se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor internacionalmente conhecido e comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações E considerado extensamente como um perito principal em testes padrões do gráfico. Ele pode ser alcançado em Suporte a este site Clicando nos links (abaixo) o leva para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Bulkowskis Darvas Box I variou o tempo para procurar uma nova alta de 91 dias (91 d) para 52 semanas (semanas). As linhas de wks usam dados semanais tudo o resto usa dados diários. A relação de ganhos / perdas é sobre o que tendência após as configurações têm, com taxas de sucesso na década de 30. Na escala diária, o ganho médio é patético, especialmente para as ações, mas também para os fundos negociados em bolsa (ETFs). Mudando de diária para semanal dobra o drawdown máximo máximo. Isso é uma média de todos os títulos, cada um dos quais registra sua pior retirada por comércio. A perda de tempo de espera é o quanto o preço cai abaixo do preço de compra durante o comércio, em média em todos os negócios. O melhor do grupo é negociar ETFs na escala semanal com um novo período elevado de 52 semanas (1 ano). Eu não tentei outros testes (como 50 semanas, 49 semanas, e assim por diante) diferentes dos mostrados. Eu escolhi esta linha porque as perdas de tempo de levantamento e retenção são um pouco menos do que a linha abaixo dela. O ganho médio é menor, mas a relação ganhos / perdas é maior. Um teste usa um preço alto acima do topo da caixa para desencadear uma compra em vez de um fechar acima do topo da caixa (isto é o que Darvas usou.). Esse teste resulta em resultados inferiores pelas razões que mencionei. Dois outros testes não permitem paradas inferiores. Eu mencionei acima que isto ocorre aproximadamente 39 do tempo, mas permitir uma parada mais baixa parece melhorar resultados a um grau menor. Como a escala semanal sugere um sistema de trabalho e a escala diária não, questiono a estabilidade dessa metodologia de negociação. Deve funcionar em ambos os ambientes. É possível que minha implementação esteja em erro, por isso não se esqueça de testar isso antes de usá-lo. Talvez você possa fazê-lo funcionar melhor do que eu. Adam White setup. Esta configuração é boa para a negociação de ETFs, e tem uma única estratégia de saída dupla. Cloudbank. Para comprar e segurar os investidores, um padrão de gráfico cloudbank é uma maneira fácil de fazer grandes lucros. Configuração DCB. Aqui está uma configuração de negociação que raramente ocorre, mas pode ser bastante rentável. ou não. Instalação de negociação de fundo duplo. Trades fundos duplos e ganhou 80 do tempo mais de 20 anos. Duplo 7s. Esta configuração é para ETFs de negociação e tem uma alta relação de ganhos / perdas, mas poucos lucros. Configuração de negociação do fundo do retângulo. Faça uma média de 2,5 em menos de uma semana. Configuração de negociação superior do retângulo. O melhor desempenho usa uma média móvel simples de 21 dias e saída de 3 dias. RSI Trading System Este sistema de escalas fora dos comércios. Escrito por e cópia dos direitos reservados 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Isenção de responsabilidade para obter mais informações. Você está gastando muito tempo de programação quando seu amigo mis-datas um cheque e você sugere adicionar um para corrigi-lo.